За последние 18 лет прибыль от инвестиционной стратегии AI составляет 30% годовых. Такие данные приводят немецкие аналитики, которые оценили эффективность искусственного интеллекта на финансовом рынке. Это доказывает, что технологии AI – очень мощный современный инструмент для трейдинга.

Общее влияние AI и МО на финансовый рынок

Исследования немецких ученых (Школа бизнеса и экономики Университета Фридриха Александра) проводились под руководством доктора Кристофера Крауса. Они выявили, что автоматизированная обучающаяся платформа лучше всего проявляет себя во время финансовых кризисов. Это объясняется тем, что машина продолжает вести логические расчеты в ситуациях, где люди руководствовались бы эмоциями.

На мировых биржах применяются компьютеры, которые принимают решения благодаря алгоритмам и меняют стратегии по мере необходимости. Роботы способны беспристрастно оценивать риски и обрабатывать огромные массивы данных, чтобы принимать решения об инвестировании и проводить поиск ликвидности. К тому же они постоянно накапливают знания и с каждым разом начинают действовать все эффективнее.

Трейдинг – сфера с очень высокой конкуренцией. Для рыночных операций с акциями уже 10 лет используется алгоритмическая торговля, которая еще шесть лет назад занимала 85% рынка. В 2017 году агентство Eurekahedge проанализировало деятельность 23 хедж-фондов, которые применяют AI и МО в своей работе. Исследования показали, что за пять лет прибыль таких фондов в среднем в пять раз превысила доходность тех, которые управляются людьми.

К чему приведет популяризация технологий AI

Ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии заметили, что в их алгоритмах на основе AI прибыль от инвестиций уменьшилась после 2001 года. Они связывают это с тем, что ИИ-решения все чаще стали использовать на бирже. Теперь они конкурируют друг с другом, а не с людьми. Потому снизилось количество возможностей, которые позволяли выгодно использовать рыночную неэффективность.

Уменьшается количество людей, которые принимают участие в торговом процессе, а это влияет на ценообразование – AI способен надолго понизить волатильность, стабилизировав рынок.

Вместе с тем специалисты из компании Bernstein считают, что AI и МО будут становиться лишь популярнее и люди все чаще будут обращаться к роботизированным финансовым помощникам. Обучаемые машины смогут легко и эффективно помогать клиентам управлять капиталом и выгодно вкладывать деньги, предлагать клиентские портфели.

Несмотря на активность некоторых хедж-фондов, широкое применение новых технологий пока набирает обороты очень медленно. В частности, это происходит потому, что искусственный интеллект требует инвестиций в разработку и продвижение новых методов.

AI Conference: Iskusstvennyiy intellekt v treydinge: kak mashinyi izmenyat finansovyiy ryinok 1

Практическое применение AI в сфере инвестиций

Финансовый рынок изменчив, так что умные машины тоже нуждаются в перенастройке и совершенствовании. Разработкой новых алгоритмов машинного обучения и созданием AI-инструментов для торговли занимаются компании по всему миру.

Хедж-фонд, управляемый ИИ

Так, Aidyia Limited из Гонконга запустила хедж-фонд, который полностью управляется искусственным интеллектом. Он торгует акциями, анализирует экономические новости, делает рыночные прогнозы – и все это без вмешательства человека.

Социализированный AI

Система на основе искусственного интеллекта Buzz, разработанная в Канаде, анализирует большие данные из соцсетей Twitter и Facebook, просматривает новости, блоги и тематические форумы. На основе полученной информации она прогнозирует, насколько выгодной будет покупка тех или иных акций. Кроме того, Buzz также принимает по внимание настроения и оценки пользователей.

Робоконсультации для трейдеров

Стартап Qplum создает роботизированного финансового консультанта на основе искусственного интеллекта. Он поможет людям совершать инвестиции, просчитывать риски и снижать торговые издержки.

AI в традиционном анализе

Фонд Sentinent Technologies из Сан-Франциско, который специализируется на разработке и продаже инструментов для сферы финансов, создал несколько приложений на базе AI. Для одного из них компания привлекла $135 млн инвестиций. Фонд делает упор на поиске новых методов обработки больших массивов данных, которые можно применять для традиционного анализа.

Отечественные разработки

В России тоже работают над новыми AI-инструментами для трейдеров. Алгоритмы машинного обучения используются системой Cindicator. Она умеет разделять доход от сделок между «форкастерами», которые делали прогнозы касательно цены на ту или иную акцию. Чем ближе к реальности было предположение, тем более высокую награду люди получают. Также Cindicator составляет рейтинг аналитиков.

Искусственный интеллект или человек?

Искусственный интеллект развивается и совершенствуется, но сейчас он не умнее человека. Машинный мозг, несомненно, работает быстрее, но предназначен для выполнения специфических задач в узких сферах. Торговля – это область конкуренции, прежде всего, людей, но технологии AI и МО могут успешно применяться в их деятельности. Искусственный интеллект способен сэкономить время и усилия трейдера в таких областях:

  • аналитика;
  • прогнозирование;
  • поиск данных;
  • высокочастотная торговля.

Старший научный сотрудник американского Совета по конкурентоспособности США Марк Миневич считает, что повсеместное применение технологий искусственного интеллекта в области финансов лишит многих трейдеров работы.

Например, в крупнейшем американском банке Goldman Sachs еще 18 лет назад было 600 трейдеров, которые работали с клиентами финансового учреждения. Сегодня же таких сотрудников в штате осталось двое, остальных заменили машины.

По мнению Марка Миневича, такие изменения рынка финансов можно считать позитивными, ведь люди смогут пойти работать в технологические стартапы, в том числе – разрабатывающие платформы на основе искусственного интеллекта.

Выводы

Известный трейдер Майкл Харрис считает, что старые трейдерские методы больше не будут работать и покупка акций во время падения цены уже недальновидна. По его мнению, тем, кто торгует на биржах, нужно изучать новые технологии, потому что будущее – это анализ данных и тестирование новых моделей работы AI и МО.

«Я считаю, что для большинства трейдеров трансформация будет невозможна. Сочетание навыков, необходимых для понимания и применения правил AI, исключает 95% трейдеров, привыкших проводить линии на графиках и просматривать скользящие средние», – комментирует ситуацию системный и дискреционный трейдер Майкл Харрис.

Конечно, чудо-алгоритма, который заработает все деньги мира без участия трейдера, не существует. А технологии искусственного интеллекта и машинного обучения очень эффективны, но ими нужно уметь пользоваться.